Riscul de credit a rămas principala vulnerabilitate a sectorului bancar, în 2010 şi în prima parte a anului 2011, arată Raportul asupra stabilităţii financiare, publicat, luni, de Banca Naţională a României.
Calitatea portofoliului de credite a continuat sa se deterioreze, dar într-un ritm mai lent decât în anul 2009.
Potrivit BNR, rata creditelor neperformante a ajuns la 13,4% în iunie 2011, (faţă de 7,9 % în decembrie 2009, respectiv 11,9 % în decembrie 2010), însă pierderile aşteptate au fost corespunzător gestionate (gradul de acoperire cu provizioane a restanţelor de peste 90 de zile se menţine la 96 %, nivel identic celui din anul 2010).
“În perspectivă, după ce nivelul creditelor neperformante din portofoliul băncilor este anticipat a atinge maximul pe parcursul anului curent, se preconizează începerea unei diminuări a presiunilor asupra calităţii activelor bancare, în contextul consolidarii treptate a creşterii economice şi al întăririi gestiunii riscurilor la nivelul bancilor”, se menţionează în raportul BNR.
Instituţiile de credit au înregistrat un nivel adecvat de capitalizare pentru acoperirea riscului de credit, ca urmare a supravegherii stricte de către BNR a evoluţiilor acestui indicator şi a eforturilor depuse de bănci în realizarea unor contribuţii suplimentare de capital la solicitarea băncii centrale, aporturi ce au totalizat 650 milioane euro în cursul anului 2010 şi 95 de milioane euro în semestrul I 2011. Raportul de solvabilitate s-a situat la un nivel confortabil (14,2% în iunie 2011, faţă de 14,7% în decembrie 2009 şi 15% în decembrie 2010).
Un trend favorabil au înregistrat şi fondurile proprii de nivel 1 (care erau, la fínele anului 2010, cu 16% mai mari comparativ cu perioada anterioara manifestării în România a crizei financiare internaţionale) ca urmare a recapitalizărilor consistente efectuate de acţionari.
Potrivit BNR, fondurile proprii de nivel 1 reprezintă 80% din fondurile proprii totale. Indicatorul menţionat consemna un nivel de 13,6% în iunie 2011 (foarte apropiat de rata solvabilităţii, respectiv 14,2%), ceea ce atestă calitatea corespunzătoare a surselor proprii ale băncilor prin prisma criteriilor permanenţei şi capacităţii de absorbţie a pierderilor.
Rezultatele celui mai recent exerciţiu de testare a rezistenţei băncilor la şocuri economice realizat de BNR au arătat că sectorul bancar românesc este capitalizat corespunzător: indicatorul de solvabilitate şi rata fondurilor proprii de nivel 1 s-ar diminua cu maximum 3,5 puncte procentuale în situaţia puţin probabilă în care scenariul advers luat în considerare s-ar materializa.
Păstrarea solidităţii sectorului bancar în condiţiile în care continua să se manifeste riscuri importante presupune menţinerea capitalizării şi a provizionarii instituţiilor de credit la niveluri adecvate inclusiv în contextul implementarii standardelor internaţionale de raportare financiara (IFRS) începând cu anul 2012, în scopul prevenirii şi absorbirii impactului eventualelor evoluţii nefavorabile generate pe plan internaţional.
Contextul internaţional dificil reprezintă o provocare la adresa stabilităţii financiare din România. Economia mondiala ar putea fi afectata de o diminuare a ritmului de creştere, cu precădere la nivelul economiilor dezvoltate.
De asemenea, translatarea prin contagiune a efectelor negative generate de criza datoriilor suverane la nivelul unor state din UE precum si al SUA si mentinerea vulnerabilităţilor în anumite sectoare bancare europene pot avea repercusiuni asupra creşterii economice din România, asupra capacităţii sectorului bancar de accesa finanţări şi asupra calităţii activelor bancare.
“Pentru a reduce cât mai mult posibilele efecte negative generate prin contagiune pe canalele menţionate, Banca Naţională a României monitorizează atent şi în permanenţă situaţia prudenţială a băncilor persoane juridice române cu capital străin provenind din ţările afectate de criza datoriilor suverane”, se arată în raport.
Capacitatea acestor banci de a face fata unui eventual soc de finantare externa s-a consolidat în anul 2011, nivelul de solvabilitate situându-se, pentru majoritatea băncilor din această grupa, la valori superioare mediei pe sistem, iar cel de lichiditate la valori similare, peste nivelul reglementat. În plus, aportul financiar al băncilor-mamă a continuat şi după declanşarea crizei, acestea asigurând peste 95% din finanţarea externă atrasă în anul 2010 de subsidiarele lor din România.
Ponderea împrumuturilor cu scadenţă de peste 1 an în liniile de credit mamă-fiică este majoritară în cazul acestei grupe de bănci (72% în iunie 2011, faţă de 66% în cazul tuturor băncilor cu capital străin).
În aceste condiţii, menţinerea unor niveluri adecvate de solvabilitate şi lichiditate (facilitate, în cazul celor din urmă, de existenţa unor portofolii semnificative de active eligibile pentru operaţiunile de refinanţare ale BNR în comparaţie cu situaţia existentă la sfârşitul anului 2008) reprezintă o necesitate pentru gestionarea corespunzătoare a riscurilor generate de eventuale şocuri de lichiditate externă. Băncile din România, inclusiv cele cu capital straăn, nu au în bilanţuri deţineri semnificative de titluri suverane din afara României.
Ponderea titlurilor emise de instituţiile guvernamentale nerezidente în activul agregat pe sistem bancar, la finele lunii iunie 2011, reprezenta 0,2%, iar ponderea acestora în totalul titlurilor aflate în portofoliul instituţiilor de credit era de 1,4%.
“Până în prezent, pieţele internaţionale au validat eforturile întreprinse de către autorităţile române pentru menţinerea echilibrelor macroeconomice şi a stabilităţii financiare: în perioada martie 2009 -august 2011, spread-ul CDS3 al României a coborât cu aproape 350 puncte de bază (ajungând la circa 300 puncte de bază, nivel asemănător celui înregistrat de ţările din regiune)”, se arată în raportul BNR.
Loading ...
Comentează acest articol